DE40 · M15 · backtest 2019–2026 · netto na kosten
-4,3%/jaar gemiddeld · max drawdown -30,2% · Sharpe -0,52 · PF 0,83
Dezelfde Crabel-regels als op de Nasdaq, maar dan op de DAX bij de open van de Europese sessie. Getest en afgewezen.
Deze strategie is geen eigen uitvinding. De regels komen uit gepubliceerd onderzoek en uit de vakliteratuur van professionele traders. Wij bouwden ze na als eigen programma en rekenden ze door op onze eigen data, netto na kosten.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van het startkapitaal. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -0,0 | +0,4 | -4,1 | +1,5 | -0,9 | -1,5 | +2,4 | -1,0 | -2,8 | +0,8 | -3,2 | +0,7 | -7,7 |
| 2020 | -3,0 | -0,0 | -0,5 | +1,5 | +1,7 | -0,5 | +2,7 | -2,0 | +2,0 | +0,7 | -0,3 | +2,1 | +4,4 |
| 2021 | +1,2 | +0,1 | -0,4 | -1,2 | +0,6 | -1,0 | -0,4 | -3,1 | +3,1 | -4,1 | -1,5 | -0,8 | -7,7 |
| 2022 | +1,2 | -0,2 | -0,7 | -3,5 | +0,1 | +4,2 | +2,2 | -2,4 | +0,3 | -3,5 | +4,1 | -1,3 | +0,5 |
| 2023 | -3,0 | -0,3 | -0,5 | -2,6 | -2,1 | +1,6 | -0,9 | -0,7 | +0,9 | -2,8 | +0,3 | +2,6 | -7,5 |
| 2024 | +2,0 | -0,1 | +2,0 | +0,3 | -1,2 | +2,1 | -5,0 | +5,4 | +0,1 | -1,8 | -1,7 | -1,5 | +0,8 |
| 2025 | -1,6 | +1,7 | -1,8 | -0,0 | +0,9 | -3,1 | +2,1 | +1,2 | +4,8 | +0,3 | -3,0 | -1,0 | +0,5 |
| 2026 | -0,1 | -1,2 | -1,7 | -2,6 | -2,6 | -3,2 | · | · | · | · | · | · | -11,5 |
Precies dezelfde regels als Opening Range Breakout NQ (een Stretch-uitbraak na een NR4-contractiedag), toegepast op de DAX bij de Europese cash-open. Het resultaat was negatief over de hele testperiode. De dynamiek van contractie en expansie die de Nasdaq zo goed vangt, is op de DAX afwezig of te zwak om de kosten te dragen.
We publiceren dit bewust, want een edge die overal zou werken is verdacht. Als dezelfde regels op de ene markt sterk testen en op de andere falen, wijst dat erop dat er iets marktspecifieks gemeten wordt en dat het geen artefact van curve-fitting is. Zie ook het volledige research-verhaal.
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van het startkapitaal.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -30,2% | jan 2019 | jun 2026 | 2716 dagen | nog niet hersteld |
Deze strategie draait niet in onze portfolio’s, omdat hij de lat niet haalde. De goedgekeurde strategieën staan in de papers, en je kunt ze via de community traden.
Bekijk de goedgekeurde papers Join de Discord →
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-10-08.