USTEC · M15 · backtest 2020–2026 · netto na kosten
+4,7%/jaar gemiddeld · max drawdown -21,6% · Sharpe 0,48 · PF 1,19
Opening range breakout uit 1990: na een contractiedag (NR4) mee met de eerste uitbraak vanaf de Amerikaanse open, met de Stretch als zelfkalibrerende drempel.
Deze strategie is geen eigen uitvinding. De regels komen uit gepubliceerd onderzoek en uit de vakliteratuur van professionele traders. Wij bouwden ze na als eigen programma en rekenden ze door op onze eigen data, netto na kosten.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van het startkapitaal. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +0,9 | +1,9 | -3,0 | +3,0 | +2,2 | -1,3 | +1,7 | +4,7 | +1,0 | -2,5 | -1,2 | -3,2 | +4,2 |
| 2021 | -1,8 | +0,6 | +3,9 | +1,3 | +2,4 | +1,5 | +0,4 | -2,9 | -0,4 | +1,2 | -0,8 | +0,6 | +6,0 |
| 2022 | -0,6 | +1,3 | +8,7 | +5,4 | -3,8 | -2,3 | +3,6 | +0,9 | +0,6 | +5,0 | -1,3 | +2,9 | +20,3 |
| 2023 | -2,3 | +3,9 | +1,8 | +1,7 | -3,6 | -5,4 | -2,2 | +6,4 | +2,3 | -6,0 | -2,0 | -1,3 | -6,5 |
| 2024 | -5,9 | -0,1 | -0,5 | +0,9 | +0,5 | +0,8 | +11,8 | -0,9 | +2,2 | -0,6 | +0,8 | +1,3 | +10,3 |
| 2025 | +0,9 | +7,8 | +5,6 | -2,5 | +0,6 | -4,3 | -2,6 | +4,4 | -2,1 | +2,3 | +4,0 | +2,3 | +16,4 |
| 2026 | -1,1 | -1,7 | +2,4 | +1,4 | -2,0 | -4,1 | -3,4 | -2,3 | -1,6 | -1,6 | · | · | -14,1 |
Elke dag berekent de EA de Stretch: een zelfkalibrerende maat voor de normale ruis rond de dagopen, gemeten over de recente historie. Die Stretch bepaalt de uitbraakafstand vanaf de Amerikaanse cash-open. Duwt de prijs er met overtuiging doorheen, dan gaat de EA mee in die richting. De exit komt aan het einde van de sessie, dus dit is pure daytrading zonder posities die 's nachts openblijven.
De kern is de filter: de strategie handelt alleen op de dag na een contractiedag, een opvallend smalle dagrange die NR4 heet, en nooit na een expansiedag. Crabels these uit 1990 is dat na contractie expansie volgt, en dat de eerste beweging vanaf de open de richting verraadt. Op onze data verdubbelt die filter de Sharpe ten opzichte van dezelfde regels zonder filter. Het exacte meetvenster, de orderplaatsing en de stoplogica staan in de community-setup.
→ Lees het volledige research-verhaal: hoe we in 36 uur van een boek uit 1990 naar deze strategie gingen, inclusief alles wat faalde en de twee bugs die onze eigen audit vond.
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van het startkapitaal.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -21,6% | apr 2023 | apr 2024 | 357 dagen | 324 dagen |
| -18,7% | apr 2026 | okt 2026 | 172 dagen | nog niet hersteld |
| -9,5% | mrt 2025 | jul 2025 | 104 dagen | 161 dagen |
| -9,4% | okt 2020 | jan 2021 | 107 dagen | 136 dagen |
| -6,2% | aug 2021 | okt 2021 | 72 dagen | 149 dagen |
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-10-08.