4 strategieën · backtest 2020–2026 · netto na kosten, $100k referentie
+8.1%/jaar gemiddeld · max drawdown -4.0% · Sharpe 2.36 · correlatie +0.02
Kanaal- en range-breakouts over meerdere markten — meerijden met trends.
Deze combinatie bevat strategie-papers: #03, #05, #02, #11.
Alle leden samengevoegd, cumulatief netto.
Correlatie van de maandelijkse resultaten. Laag/negatief (groen) = de strategieën vullen elkaar aan — dát is waar het portfolio-effect vandaan komt.
| Channel… | Channel… | Range… | Donchian… | |
|---|---|---|---|---|
| Channel… | +1.00 | -0.07 | +0.03 | +0.04 |
| Channel… | -0.07 | +1.00 | +0.10 | +0.00 |
| Range… | +0.03 | +0.10 | +1.00 | +0.04 |
| Donchian… | +0.04 | +0.00 | +0.04 | +1.00 |
Gemiddelde onderlinge correlatie: +0.02. Hoe lager, hoe gladder de gecombineerde curve.
Losse strategieën hebben goede en slechte periodes. Door edges te combineren die op verschillende momenten verdienen (lage correlatie), daalt de gezamenlijke drawdown en stijgt de risico-gecorrigeerde return (Sharpe) — zonder dat je return inlevert. Elke strategie hier is eerst individueel gevalideerd door onze 6-fasen pipeline.
Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data (gecombineerd, netto na kosten). Correlatie op maandelijkse PnL. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd 2026-08-17.