Strategie-paperPaper #10

RSI2 Mean Reversion

US500 · D1 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k referentie

+0.5%/jaar gemiddeld · max drawdown -3.4% · Sharpe 0.64 · PF 1.55

Larry Connors' RSI(2) dip-buy op de S&P 500, daily.

+0.5%

Gem. jaarrendement

-3.4%

Max drawdown

0.64

Sharpe

1.55

Profit factor

+4%

Total return

70%

Win rate

Trades / jaar

Trades

Equity curve

Cumulatief netto resultaat over de volledige backtest.

Rendement per jaar

Hoe we dit testen

Elke strategie gaat door onze 6-fasen pipeline vóór hij vertrouwd wordt: Filter (basis-edge), Walk-Forward (out-of-sample robuustheid), Multi-TF, Spread-stress (realistische kosten), Regime (werkt hij in verschillende marktfases) en Monte Carlo (hoe afhankelijk is het resultaat van de exacte trade-volgorde). De cijfers hierboven zijn netto na kosten — commissie en swap zitten er in.

Bronnen & verder lezen

De edge achter deze strategie is niet nieuw — hij is academisch en in de quant-praktijk gedocumenteerd. Wij bouwen erop voort en testen 'm op onze eigen data.

Connors & Alvarez (2009) — Short Term Trading Strategies That Work (RSI-2).
Wilder (1978) — New Concepts in Technical Trading Systems (RSI).

De volledige setup & MT5-code

input int Length = ··; input double AtrMultiplier = ··; input int SessionStartH = ..; input int SessionEndH = ..; // entry: close > Highest(High, Length)[1] → breakout vorige bar // exit: ATR-trailed / channel-reverse double lots = (RiskPercent/100.0) * equity / (atr * valPerPt); // + news/gap-filter, sizing, sessie-logica ... (~140 regels)

De exacte parameters, de kant-en-klare MT5-code (.mq5) en de volledige setup zitten in de community.

Join de Discord — gratis

Gratis toegang · geen abonnement · direct te downloaden

Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst; trading brengt risico's met zich mee. Gegenereerd 2026-08-17.