USTEC · M30 · backtest 2020–2026 · netto na kosten
+9,1%/jaar gemiddeld · max drawdown -16,8% · Sharpe 0,80 · PF 1,22
Intraday momentum-breakout op de Nasdaq: koopt kracht na een volatiliteitsexpansie in de Amerikaanse sessie.
Deze strategie is geen eigen uitvinding. De regels komen uit gepubliceerd onderzoek en uit de vakliteratuur van professionele traders. Wij bouwden ze na als eigen programma en rekenden ze door op onze eigen data, netto na kosten.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van het startkapitaal. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1,4 | -2,3 | -6,0 | +2,4 | -1,6 | +1,1 | -0,5 | +6,2 | -0,1 | +0,4 | +2,8 | -6,3 | -5,3 |
| 2021 | +7,1 | +0,1 | +9,2 | +4,9 | +4,4 | +7,7 | -1,1 | +1,6 | -4,1 | +1,4 | -5,0 | +0,6 | +26,8 |
| 2022 | -2,2 | -1,5 | +0,8 | +4,7 | +11,4 | +3,1 | +10,7 | +2,5 | +0,1 | +5,7 | -0,2 | +2,3 | +37,6 |
| 2023 | -4,5 | +1,4 | +3,5 | +6,2 | +5,7 | -2,8 | +3,3 | -2,0 | -4,7 | -3,3 | +10,3 | -6,4 | +6,7 |
| 2024 | +1,5 | -1,5 | +0,7 | +0,7 | -4,7 | +5,9 | +3,2 | -0,1 | -3,3 | +0,6 | +0,8 | +7,6 | +11,5 |
| 2025 | -0,4 | -2,4 | +0,8 | +11,6 | -2,0 | +1,8 | -6,1 | +3,1 | -2,9 | +1,2 | -1,4 | -1,4 | +1,9 |
| 2026 | -6,1 | +3,1 | +1,0 | -3,9 | +1,5 | -1,5 | +0,3 | +2,0 | +6,0 | -1,6 | · | · | +0,8 |
De EA meet de recente ruis van de Nasdaq, oftewel de intraday-volatiliteit. Zodra de prijs tijdens de Amerikaanse sessie met een veelvoud van die ruis uit z'n kortetermijnrange breekt (een teken van echte koopdruk, geen gewone ruis), gaat hij long in de richting van de breakout. De exit loopt via een ATR-getrailde stop of het einde van de sessie. Zo beweegt de winst mee met de trend, maar blijft er 's nachts niets openstaan.
Index-futures trenden hard zodra institutioneel geld door een niveau heen duwt, en daar zit de edge. Door pas na een volatiliteitsexpansie in te stappen, vallen de meeste valse uitbraken weg.
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van het startkapitaal.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -16,8% | mei 2025 | jul 2026 | 444 dagen | nog niet hersteld |
| -13,6% | jan 2020 | apr 2020 | 84 dagen | 301 dagen |
| -13,5% | jul 2021 | feb 2022 | 222 dagen | 84 dagen |
| -12,6% | jul 2023 | mei 2024 | 309 dagen | 43 dagen |
| -8,2% | dec 2022 | jan 2023 | 27 dagen | 84 dagen |
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-10-08.