6 strategieën uit ons live boek · backtest 2018–2026 (vanaf medio 2018: venster inclusief de Q4-2018-correctie) · netto na kosten, $100k referentie
Zes live strategieën, gewogen op risico: vier rustige leden plus twee trend-motoren die door de data-gedreven weging bewust kleiner staan. Doel: maximale rust met een serieus rendement.
+17.1%/jaar bij -7.8% max drawdown, risk-gewogen en herbelegd op onze live-sizing.
Alle leden samengevoegd, cumulatief netto, op de sizing van dit paper.
Elk lid zoals het solo test (netto, $100k, zelfde kostenmodel). “Aandeel” = deel van de totale netto winst. 3 stijlen over 4 markten; alles draait live bij ons.
Maandrendementen. Groen = laag/negatief — dáár komt het portfolio-effect vandaan. Gemiddeld: +0.05.
| Stochastic… | IBS… | Turnaround… | RSI2… | Channel… | Donchian… | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stochastic… | +1.00 | +0.07 | -0.00 | -0.04 | +0.04 | +0.26 |
| IBS… | +0.07 | +1.00 | -0.07 | +0.29 | +0.17 | +0.01 |
| Turnaround… | -0.00 | -0.07 | +1.00 | +0.02 | -0.03 | -0.01 |
| RSI2… | -0.04 | +0.29 | +0.02 | +1.00 | -0.04 | +0.09 |
| Channel… | +0.04 | +0.17 | -0.03 | -0.04 | +1.00 | -0.00 |
| Donchian… | +0.26 | +0.01 | -0.01 | +0.09 | -0.00 | +1.00 |
Dit is de lage-drawdown-mand uit ons live boek. Vier rustige leden (goud-extremen, index-dips, de weekstructuur) vormen de basis; twee trend-motoren — de DAX-kanaalbreakout en Donchian op goud — tillen het rendement, maar staan door de risico-weging bewust op een kleinere allocatie zodat hun dalen de mand niet domineren.
De weging komt uit de data, niet uit een mening: elk lid krijgt een allocatie omgekeerd evenredig met zijn volatiliteit, zodat elk lid ongeveer evenveel risico bijdraagt. Die weging herrekent elke nacht mee met de cijfers.
Risk-allocatie uit de data: elk lid weegt omgekeerd evenredig met zijn maandvolatiliteit (gecapt), zodat elk lid ~gelijk risico bijdraagt; de allocaties staan op de leden-kaarten en herrekenen elke nacht mee. Sizing = onze live-sizing (~0,75-1% risk per trade per lid). Herbelegd op één $100k-account. Eigen sizing kiezen kan in de combiner.
Gecompound jaarresultaat op de sizing van dit paper; het lopende jaar is year-to-date.
Gecompound maandresultaat (%).
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | · | · | · | +0.5 | +0.1 | -1.7 | -1.3 | -0.5 | -0.0 | -3.0 |
| 2019 | +1.4 | +3.4 | -2.2 | +0.6 | -0.5 | +11.6 | -0.5 | +3.3 | -2.0 | -1.2 | -3.5 | -0.1 | +9.8 |
| 2020 | +4.0 | -0.2 | -3.5 | +3.2 | +3.2 | +1.9 | +5.7 | +9.6 | -1.4 | -1.0 | +1.8 | +2.9 | +28.9 |
| 2021 | +0.2 | -1.3 | +2.0 | +2.4 | +4.0 | +1.0 | +2.2 | +1.4 | -1.2 | -2.3 | +1.1 | +0.2 | +10.1 |
| 2022 | -0.8 | +2.6 | +8.7 | +0.1 | -1.5 | -1.2 | +1.9 | +1.0 | -0.9 | -1.2 | +2.0 | -0.1 | +10.7 |
| 2023 | +3.3 | -0.9 | +2.3 | -2.9 | +1.5 | -0.9 | +3.0 | -0.2 | -1.3 | +1.4 | +5.0 | +5.5 | +16.7 |
| 2024 | -1.1 | -0.6 | +7.2 | +4.5 | +0.8 | -2.3 | +4.8 | +4.4 | +2.6 | +2.4 | -0.9 | +4.0 | +28.5 |
| 2025 | +6.7 | +6.0 | -3.9 | +0.9 | +0.9 | -1.1 | -0.4 | +2.3 | +4.8 | +3.8 | +1.4 | +3.7 | +27.4 |
| 2026 | +4.3 | +2.2 | +0.8 | +3.0 | +1.7 | -3.3 | -0.5 | +3.7 | · | · | · | · | +12.2 |
De vijf zwaarste verliesperiodes, met duur en hersteltijd. Dit is wat je moet kunnen uitzitten.
| Diepte | Piek | Dieptepunt | Piek → dal | Hersteltijd |
|---|---|---|---|---|
| -8.1% | Aug 2019 | Mar 2020 | 202 dagen | 79 dagen |
| -6.1% | Feb 2025 | Mar 2025 | 20 dagen | 191 dagen |
| -5.8% | Sep 2021 | Nov 2021 | 50 dagen | 117 dagen |
| -5.2% | Aug 2018 | Oct 2018 | 63 dagen | 100 dagen |
| -4.3% | Feb 2019 | May 2019 | 85 dagen | 28 dagen |
Dezelfde trades, andere sizing — rendement en drawdown schalen samen. Daaronder: wat er overblijft met de conservatieve aannames uit onze simulator.
| Sizing | Risk / strategie / trade | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Total return |
|---|---|---|---|---|
| Halve sizing | ~0.38% | +8.3% | -3.9% | +91% |
| Zoals gepubliceerd | ~0.75% | +17.1% | -7.8% | +259% |
| 1,5× sizing | ~1.12% | +26.3% | -11.7% | +563% |
Een backtest is een bovengrens. Met dezelfde correcties als in onze prop-simulator — een deel van de edge dat live niet terugkomt, plus slippage per trade — bij ongewijzigde sizing ziet het er zo uit. Wij rekenen zelf met de onderste regel; de bovenste is wat een backtest-verkoper je zou laten zien.
| Aanname | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Backtest (bruto) | +17.1% | -7.8% | 1.63 |
| + $25 slippage per trade | +11.6% | -10.4% | 1.14 |
| 80% edge-behoud + slippage | +8.1% | -12.1% | 0.82 |
| 60% edge-behoud + slippage (simulator-standaard) | +4.6% | -13.8% | 0.49 |
Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data (gecombineerd, netto na kosten). Correlatie op maandelijkse PnL. Educatie en research — geen financieel advies. Trading in leveraged producten brengt een hoog risico op verlies met zich mee; handel alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd 2026-08-24.