8 strategieën uit ons live boek · backtest 2018–2026 (vanaf medio 2018, een venster met de correctie van Q4 2018 erin) · netto na kosten
Acht live strategieën over vijf markten, gewogen naar risico. Eén mand voor de lange termijn, en hij draait ook op prop firms.
+25,8% per jaar bij een max drawdown van -11,0%, gewogen naar risico en herbelegd op onze live-sizing.
Alle leden samen, cumulatief en netto, op de sizing van dit paper.
Elk lid zoals het op zichzelf test (netto, hetzelfde kostenmodel). “Aandeel” is zijn deel van de totale netto winst. 3 stijlen over 5 markten, en alles draait bij ons live.
Geen van deze strategieën is een eigen uitvinding. Elk lid is gebaseerd op gepubliceerd onderzoek of op de vakliteratuur van professionele traders. Wij bouwden de regels na als eigen programma en rekenden ze door op onze eigen data, netto na kosten.
| Channel Breakout JPY | Donchian (1960), trendvolgende kanaalregels. |
|---|---|
| Bar Strength Reversion NQ | Pagonidis (2014), The IBS Effect: Mean Reversion in Equity ETFs, NAAIM. |
| Momentum Exhaustion XAU | Lane (1984), de stochastische oscillator. |
| Swing Channel XAU | Faith (2007), Way of the Turtle (Donchian-kanalen, Turtle Traders). |
| Tuesday Reversal NQ | French (1980), Stock Returns and the Weekend Effect, Journal of Financial Economics. |
| Oversold Reversion SPX | Connors & Alvarez (2009), Short Term Trading Strategies That Work (RSI-2). |
| Trend Momentum BTC | Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012), Time Series Momentum, Journal of Financial Economics. |
| Volatility Expansion NQ | Zarattini, Aziz & Barbon (2024), Beat the Market: An Effective Intraday Momentum Strategy, Swiss Finance Institute Research Paper. |
Maandrendementen. Groen betekent laag of negatief, en daar komt het portfolio-effect vandaan. Gemiddeld: +0,04.
| Channel… | Bar… | Momentum… | Swing… | Tuesday… | Oversold… | Trend… | Volatility… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel… | +1,00 | -0,02 | -0,23 | -0,06 | -0,07 | +0,07 | -0,08 | +0,05 |
| Bar… | -0,02 | +1,00 | +0,05 | -0,00 | -0,09 | +0,28 | +0,06 | +0,16 |
| Momentum… | -0,23 | +0,05 | +1,00 | +0,24 | +0,01 | -0,04 | +0,24 | -0,06 |
| Swing… | -0,06 | -0,00 | +0,24 | +1,00 | +0,00 | +0,09 | +0,19 | +0,08 |
| Tuesday… | -0,07 | -0,09 | +0,01 | +0,00 | +1,00 | +0,02 | -0,00 | -0,00 |
| Oversold… | +0,07 | +0,28 | -0,04 | +0,09 | +0,02 | +1,00 | +0,06 | +0,16 |
| Trend… | -0,08 | +0,06 | +0,24 | +0,19 | -0,00 | +0,06 | +1,00 | -0,07 |
| Volatility… | +0,05 | +0,16 | -0,06 | +0,08 | -0,00 | +0,16 | -0,07 | +1,00 |
Dit is ons hele live boek in één mand: acht strategieën uit onze eigen accounts, gespreid over vijf markten (USD/JPY, goud, Nasdaq, S&P 500 en Bitcoin) en drie stijlen: trend, breakout en mean reversion. Wie het rustiger wil, zet de sizing lager; rendement en drawdown schalen dan mee.
De weging komt uit de data. Elk lid krijgt een allocatie die omgekeerd evenredig is met zijn maandvolatiliteit, met een plafond, zodat de trendleden op USD/JPY en goud de mand niet overheersen. De kanaalbreakout op de DAX is op 22 september 2026 uitgezet toen hij live buiten zijn backtestbandbreedte liep; hij zit niet in deze mand. Het meetvenster begint medio 2018, zodat de correctie van dat najaar in de cijfers zit.
Risicoallocatie uit de data: elk lid wordt omgekeerd gewogen naar zijn maandvolatiliteit, met een plafond, zodat elk lid ongeveer evenveel risico bijdraagt. De allocaties staan op de kaarten van de leden en worden elke nacht opnieuw berekend. De sizing is gelijk aan onze live-sizing, ongeveer 0,75 tot 1% risico per trade per lid. Herbelegd. Je eigen sizing kiezen kan in de combiner.
Herbelegd resultaat per jaar op de sizing van dit paper; het lopende jaar is year-to-date.
Herbelegd resultaat per maand (%).
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | · | · | · | · | · | · | +2,7 | -0,3 | +0,1 | -3,1 | +1,1 | -1,5 | -1,0 |
| 2019 | +0,6 | +2,4 | -2,8 | +1,1 | +0,1 | +11,5 | +3,0 | +0,7 | -1,4 | +1,2 | -2,0 | -0,3 | +14,2 |
| 2020 | +3,7 | +2,2 | -8,4 | +3,7 | +0,8 | +1,4 | +4,9 | +9,7 | -1,1 | -1,0 | +1,8 | +5,7 | +24,9 |
| 2021 | +5,7 | +4,6 | +8,2 | +4,2 | +6,4 | +3,4 | +0,8 | +0,8 | -3,6 | +3,6 | -1,2 | -0,2 | +37,3 |
| 2022 | +0,4 | +2,8 | +12,0 | +4,7 | +1,2 | +4,4 | +3,8 | +2,3 | +1,6 | +3,3 | +0,1 | -0,4 | +42,2 |
| 2023 | +0,4 | +1,5 | -0,3 | +3,3 | +7,2 | -1,3 | +0,1 | -0,1 | -1,6 | +0,4 | +6,6 | +5,3 | +23,0 |
| 2024 | +0,1 | -0,8 | +12,3 | +4,5 | -2,1 | -0,1 | +3,3 | +1,7 | -0,2 | +1,8 | -0,6 | +10,4 | +33,4 |
| 2025 | +1,6 | +3,7 | -5,9 | +2,6 | +1,5 | -1,2 | +1,7 | +2,9 | +1,6 | +6,0 | +3,2 | +3,5 | +22,8 |
| 2026 | +2,0 | +5,7 | +0,7 | -0,1 | +2,1 | +0,5 | +1,5 | +2,9 | +3,7 | -0,4 | · | · | +20,0 |
De vijf zwaarste verliesperiodes, met hun duur en hersteltijd. Dit is wat je moet kunnen uitzitten.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -11,7% | feb 2020 | mrt 2020 | 32 dagen | 125 dagen |
| -8,4% | feb 2025 | apr 2025 | 42 dagen | 124 dagen |
| -8,3% | feb 2019 | apr 2019 | 62 dagen | 51 dagen |
| -6,1% | jul 2018 | okt 2018 | 102 dagen | 101 dagen |
| -5,7% | sep 2021 | sep 2021 | 29 dagen | 103 dagen |
Dezelfde trades met een andere sizing: rendement en drawdown schalen mee.
| Sizing | Risico / strategie / trade | Gem. jaarrendement | Max drawdown | Totaal rendement |
|---|---|---|---|---|
| Halve sizing | ~0,38% | +12,4% | -5,7% | +162% |
| Zoals gepubliceerd | ~0,75% | +25,8% | -11,0% | +567% |
| 1,5× sizing | ~1,12% | +40,5% | -16,2% | +1557% |
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade, gecombineerd en netto na kosten. De correlatie is gemeten op de maandelijkse PnL. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-10-08.